如何设计出受到投资者青睐的投资组合？国际分散化的投资组合究竟有哪些益处？投资组合与构成组合的证券之间的关系究竟如何？对于上述问题，你将在这本新的《现代投资组合理论和投资分析》（第6版）中找到解答，并能发现更多的内容。在这一版中，埃德温·埃尔顿和马丁·格鲁伯与新加入的作者斯蒂芬·布朗和威廉姆·戈茨曼一起，深入浅出地为我们展示了最新的投资分析和组合管理的先进理论和技术。

第1部分 导论 第1章 导论 第2章 金融证券 第3章 金融市场 第2部分 组合分析 第1篇 均值方差组合理论 第4章 风险条件下机会集的特征 第5章 描述有效投资组合 第6章 计算有效边界的技术 第2篇 简化组合选择过程 第7章 证券收益之间的相关结构：单指数模型 第8章 证券收益之间的相关结构：多指数模型和分组技术 第9章 确定有效边界的简单技术 第3篇 选择最优组合 第10章 效用分析 第11章 其他组合选择模型 第4篇 扩展选择空间 第12章 国际分散化 第3部分 资本市场均衡模型 第13章 标准型资本资产定价模型 第14章 非标准型资本资产定价模型 第15章 对均衡模型的实证检验 第16章 套利定价模型——解释资产价格的一种新方法 第4部分 证券分析和投资组合理论 第17章 有效市场 第18章 估值过程 第19章 盈利估计 第20章 利率理论和债券定价 第21章 债券组合管理 第22章 期权定价理论 第23章 金融期货的定价与使用 第5部分 评价投资过程 第24章 评价组合业绩 第25章 评价证券分析 第26章 投资组合管理——回顾 参考文献 索引

埃德温·J·埃尔顿(Edwin J．Elton)是纽约大学斯特恩商学院的野村金融学教授。他共独立或与他人合作出版了8本书并发表了90余篇论文。这些论文主要发表在如The Journal ofFinance，The Review ofFinancial Studies，Review of Economics and Statistics，Management Science，Journal of Financial Economics，Journal ofBusiness，Oxford Economic Papers，Journal of Financial and QuantitativeAnalysis等著名刊物上。他一直担任《金融期刊》(The Journal ofFinance)的联合编辑。埃尔顿教授一直是美国金融学会(American Finance Association)董事会的成员，《管理科学》(Management Science)杂志的副编辑。他现在担任《金融与银行》(Journal of Bankingnnd Finance)以及(Journal ofAccountingAuditing and Finance)的副编辑。埃尔顿教授为很多大型金融机构担任咨询顾问。最近麻省理工学院出版社为埃尔顿教授与格鲁伯教授出版了两卷本的论文集。埃尔顿教授曾任美国金融学会主席，是该学会的成员，也是东部金融学会出色研究奖的获得者。