本书对股票指数期货的基本理论 方法作了 较系统的介绍，重点阐述股票指数期货的套利交易 套期保值交易。 书分为三 分， 分包括 1～4章，主要介绍股票指数期货的基本概念，如期货、远期、股票指数、股票指数期货、股票指数期货的交易策略、定价方法与风险控 等基本概念 基本方法； 二 分包括 5～7章，主要介绍股票指数期货的套利交易的概念、方法，重点是具有实用价值的套利边界的确定方法、实现套利策略的关键技术——指数复 方法等； 三 分包括 8章 9章，主要介绍利用股票指数期货管理系统性风险的套期保值方法，重点是股票指数期货的*套期保值方法，采用不 风险度量，如方差、风险价值VaR等，考虑交易费用情形下*套头 的确定方法以及套期保值的效率。 本书适合 股票指数期货、金融 程、实 分析的研究人员与 金融风险控 、管理以及金融衍生产品开发人员阅读，也可作为金融 程、金融数学、计算数学、应用数学等 业的高年 本科生、研究生 的 学 科研参考书。

1章 认识金融期货 1.1 金融衍生产品谈起 1.1.1 什么是金融衍生产品 1.1.2 金融衍生产品的产生与发展 1.1.3 金融衍生产品的 性与用途 1.1.4 金融衍生产品的风险 1.2 谈谈金融期货 1.2.1 金融期货的定义 1.2.2 几种常见的金融期货 1.3 什么是股票指数 1.3.1 股票指数的定义与计算方法 1.3.2 国际主要股票指数 1.3.3 国主要股票指数 1.4 见识股票指数期货 1.4.1 股票指数期货的发展历史与现状 1.4.2 股票指数期货的 点 1.4.3 股票指数期货的功能 1.4.4 股票指数期货合 的细节 1.4.5 国股指期货的发展过程 2章 股指期货的价格 2.1 金融 产的价格是怎样确定的 2.2 金融远期价格谈起 2.2.1 金融远期合 定价方法 2.2.2 两类具体远期合 的定价 2.3 金融期货价格的确定 2.3.1 金融期货定价的一般方法 2.3.2 两种具体金融期货定价方法 2.4 股指期货的合理价格与 套利价格区间 2.4.1 股指期货定价的一般原理 2.4.2 不市场股指期货定价的一般原理 3章 股指期货的交易策略 3.1 套期保值交易 3.1.1 套期保值的分类 3.1.2 确定套头 的一般原则 3.2 套利交易 3.2.1 指数套利 3.2.2 跨期套利 3.2.3 跨市套利 3.3 投机交易 4章 股指期货的风险 风险控 4.1 股指期货风险的类型 4.1.1 市场风险 4.1.2 作风险 4.1.3 信用风险 4.1.4 流动性风险 4.1.5 结算风险 4.1.6 法律风险 4.2 股指期货风险的 点 4.2.1 风险的客观性 4.2.2 期货风险 件的突发性 4.2.3 风险损失巨 4.2.4 风险发生的关联性 4.2.5 风险来源的复 性 4.2.6 风险的放 性 4.2.7 风险的对称性 4.2.8 风险程度的可测性 4.3 股指期货风险的来源 4.3.1 产生股指期货风险的内在原因 4.3.2 产生股指期货风险的外在原因 4.4 股指期货风险的控 防范 5章 股票指数期货套利交易 6章 股指期货套利机 的确定 7章 指数复 8章 股票指数期货的套期保值策略 9章 动态套期保值策略 参考文献