本书采用实验经济学方法，以交易者决策行为为核心，以信息结构、风险偏好、资金约束、交易制度为主线，对证券市场价格泡沫产生的机理和抑制价格泡沫的制度安排进行了研究。证券价格泡沫是证券价格偏离基础价值的部分，过度的价格泡沫会导致资源配置的低效率。由于在真实的证券市场中无法准确计量泡沫的程度，虽然对泡沫问题进行研究的理论层出不穷，但如何利用实证数据检验这些理论的有效性仍然面临着较大的障碍。在证券价格泡沫问题的研究中引入实验方法，可以使基础价值成为实验设计的一部分，较为准确计算价格中的泡沫程度，并可根据理论假设来控制实验条件，检验理论的有效性。本书在充分借鉴西方实验经济学研究成果的基础上，利用计算机实验操作系统，选取真实的参与人，在可控制性的实验条件下进行虚拟证券交易。通过对实验数据的分析，本书对有关的泡沫理论的假说进行了检验。
01导论
● 1.1 问题的提出
● 1.2 主要研究方法
● 1.3 主要研究内容和框架
● 1.4 主要创新点
●02 文献综述
● 2.1 理性泡沫理论
● 2.1.1 理性泡沫的数学形式
● 2.1.2 理性泡沫的存在性
● 2.1.3 小结
● 2.2 非理性泡沫理论
● 2.2.1 认知偏差
● 2.2.2 噪声交易模型
● 2.2.3 小结
● 2.3 泡沫产生的外部因素理论
● 2.3.1 金融监管的放松
● 2.3.2 信息不对称
● 2.3.3 金融化、自由化和游资的大量出现
● 2.3.4 加强投机泡沫的文化因素
● 2.3.5 中国股市的体制性泡沫
●部分目录
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