景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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景顺长城中证500ETF联接

001455

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

0.734

万份收益

日涨跌

-0.002%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.734

复权净值：0.734

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：1.63亿

总资产：2.32亿份

成立日期：2015-06-29

投资风格：指数型

管理公司：景顺长城基金管理有限公司

经理：郑天行

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2015-07-16

场外日常赎回起始日：2015-07-16

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	001455
基金全称	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资风格	指数型
投资目标	本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资理念
首次募资金额	21,386.79万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	500000元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；　4、每一基金份额享有同等分配权；　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。　在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
投资策略	本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。　在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。　1、资产配置策略　本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资，达到跟踪标的指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，同时不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。　2、目标ETF投资策略　本基金可以通过申购、赎回代理券商申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购、赎回情况，综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定本基金对目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购、赎回的投资方式为主：当收到净申购申请时，本基金构建股票组合，并且申购目标ETF；当收到净赎回申请时，本基金赎回目标ETF，并且卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。　3、股票投资策略　本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。　4、债券投资策略　出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。　5、权证、股指期货投资策略　本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。　6、中小企业私募债券的投资策略　对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽的调研和分析。　7、资产支持证券的投资策略　本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理进行投资，以期获得长期稳定收益。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，同时不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金存出保证金和应收申购款等。
风险收益特征	本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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