大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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大成MSCI价值100ETF联接A

007782

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.3677

万份收益

日涨跌

-0.009%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.3677

复权净值：1.3677

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：2,243.47万

总资产：1,149.76万份

成立日期：2019-09-26

投资风格：指数型

管理公司：大成基金管理有限公司

经理：

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2019-10-14

场外日常赎回起始日：2019-10-14

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	007782
基金全称	大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国农业银行
业绩比较基准	MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资风格	指数型
投资目标	通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即MSCI中国A股质优价值100指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	55,639.11万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
投资策略	本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 2、目标 ETF 投资策略（1）组合的投资方式在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。（2）组合的调整方式本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。 ①当净申购时，本基金有权根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等； ②当净赎回时，本基金有权根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。 3、成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 6、衍生金融产品投资策略本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 7、存托凭证投资策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对基金的投资组合比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整
风险收益特征	本基金属于股票ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股质优价值100指数及目标ETF的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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