汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金 - 公募基金

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汇安中债-广西信用债A

008549

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.0151

万份收益

日涨跌

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.1372

复权净值：1.1435

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：限制大额（单日购买上限0.0100万）

赎回状态：开放

总份额：10.07亿

总资产：9.99亿份

成立日期：2019-12-27

投资风格：指数型

管理公司：汇安基金管理有限责任公司

经理：金鸿峰

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2020-06-29

场外日常赎回起始日：2020-03-27

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	008549
基金全称	汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
基金托管人	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数收益率×95%+同期银行存款活期利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围	本基金主要投资于中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数的成份券和具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、期限在一年以内（含一年）的银行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	99,902.21万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用	0.30%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。四、收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
投资策略	本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略为了实现紧密跟踪标的指数的投标目标，本基金投资于中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 2、债券投资策略本基金通过抽样复制法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可以采取适当方法对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。（1）债券投资组合的构建构建投资组合的过程主要分为四步：债券预筛选、划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①债券预筛选首先，本基金将剔除标的指数成份券中，主体评级AA以下、已发生过公开债务违约、近几年各项财务指标及现金流指标连续恶化、存在退市风险等的发行主体发行的债券；其次，本基金将剔除不含回售权的永续债券。 ②划分债券层级本基金根据标的指数成份券的不同特征（例如发行主体、剩余期限、个券信用等级等）将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。对于有多只债券可进入抽样组合的发行主体，优先选择新发行债券。 ③筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如剩余期限、信用等级等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，并使目标组合的投资比例与各层级的权重相似。 ④逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。本基金采用抽样复制法进行投资的过程中，确保持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。（2）债券投资组合的调整 ①定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数对其成份券的调整而进行相应调整。 ②不定期调整 1）当成份券发行量变动，本基金将根据指数的新构成进行相应调整； 2）本基金处理日常申购赎回时，资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券的流动性等因素，对债券投资组合进行动态调整； 3）若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合； 4）本基金将以一定仓位参与一二级市场套利交易、回购套利交易、个券套利交易和放大交易，以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。 3、资产支持证券投资策略针对资产支持证券，本基金将在国内资产证券化具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
风险收益特征	本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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