| 基金代码 |
159912 |
| 基金全称 |
深证300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
深证300指数 |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资理念 |
中国经济增长从长期来看，仍将保持持续稳定的增长态势，这为指数投资获取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金以深证300指数为跟踪标的，力求通过指数化、分散化的投资方式，使基金份额持有人能够以较低的成本获得与标的指数一致的投资回报。 |
| 首次募资金额 |
52,154.90万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
暂无记录 |
| 直销申(认)购最低额 |
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| 定期定额最低申购额 |
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| 管理费用 |
0.50% |
| 托管费用 |
0.10% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见招募说明书；
2、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日基金份额净值在扣减每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 |
| 决策依据 |
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 |
| 决策程序 |
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：ETF投资管理小组依托基金管理人整体研究平台，整合内外部的信息和研究成果，开展对标的指数的跟踪研究、对标的指数成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、对标的指数成份股流动性分析、对基金的跟踪误差及时进行归因分析等工作，并撰写相关研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据ETF投资管理小组提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理在投资决策委员会决议的基础上，进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数，结合ETF投资管理小组的研究报告，基金经理以完全复制标的指数的方法构建组合。在跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）风险监控：风险控制人员根据实时风险监控系统，在交易期间对ETF的各类风险源进行监控，一旦发现异常立即通知基金经理，基金经理将根据风险的具体情况，确定相应的应急操作方案。
（6）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估将确认组合是否实现了投资预期、对跟踪误差和业绩偏离的来源进行分析，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（7）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股的流动性状况、基金申购和赎回情况以及组合投资绩效评估的分析结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。 |
| 投资标准 |
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 |
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具 |
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