南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 - 公募基金

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南方粤港澳大湾区ETF

159984

指数型基金

被动指数型基金

ETF

单位净值

1.3571

万份收益

日涨跌

-0.0152%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.3571

复权净值：1.3571

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：1.44亿

总资产：1.05亿份

成立日期：2019-11-29

投资风格：指数型

管理公司：南方基金管理股份有限公司

经理：

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2020-01-17

场内赎回起始日：2020-01-17

场外日常申购起始日：2020-01-17

场外日常赎回起始日：2020-01-17

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	159984
基金全称	南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金托管人	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	粤港澳大湾区创新100指数
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。本基金可投资于存托凭证。
投资理念
首次募资金额	65,359.16万元
代销申(认)购最低额	暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.30%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金收益分配采取现金分红方式； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	（一）资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。（二）股票投资策略本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。特殊情况下，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整（1）定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。（2）不定期调整 1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整； 2) 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 3) 特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。上述特殊情况包括但不限于以下情形：①法律法规的限制；②标的指数成份股长期停牌；③标的指数成份股流动性严重不足；④成份股上市公司存在重大违规行为，有可能面临重大的处罚或诉讼。（三）存托凭证的投资策略本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。（四）债券投资策略在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。（五）股指期货等投资策略本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。（六）资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。（七）转融通证券出借业务投资策略本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。本基金参与转融通证券出借业务，应综合考虑市场情况，例如出借证券停牌的风险、出借指数成分股调出指数的风险；综合考虑基金持有人类型与结构，例如个人投资者占比、持有人份额集中度等因素，衡量出现大额集中赎回可能性；综合考虑基金历史申赎情况，例如大额赎回份额占总份额的比例、申赎情况与市场涨跌之间的关联等，防范大额赎回风险；综合考虑出借证券流动性情况，衡量变现难度。在分析上述因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
决策依据	有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
决策程序
投资标准	在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征	本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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