国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) - 公募基金

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国投瑞银中证资源指数(LOF)

161217

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.353

万份收益

日涨跌

0.41%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.353

复权净值：1.353

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：1.36亿

总资产：2.32亿份

成立日期：2011-07-21

投资风格：指数型

管理公司：国投瑞银基金管理有限公司

经理：殷瑞飞

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2011-08-29

场内赎回起始日：2011-08-29

场外日常申购起始日：2011-08-29

场外日常赎回起始日：2011-08-29

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	161217
基金全称	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资风格	指数型
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资理念	中国经济的持续高增长、资源的稀缺性和抗通胀特性为上游资源行业发展以及以此为基础的行业指数化投资提供了充足的机会。本基金通过被动式、指数化投资，力求获得标的指数所代表的行业平均收益率，以使投资者分享中国上游资源产业的稀缺价值，获取中长期投资收益。
首次募资金额	72,639.14万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	100元
定期定额最低申购额	10份
管理费用	0.60%
托管费用	0.13%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。但登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	1、基本投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2、股指期货的投资为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
决策依据	（1）须符合有关法律、法规和《基金合同》的规定；（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分析；
决策程序	投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构，定期就投资管理重大问题进行讨论，确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员，他们独立工作，责任明确，相互间密切合作。（1）投资决策委员会每月或不定期召开，决定基金投资管理战略、资产分配等重大事项，确定对基金经理的授权，审批超过投资权限的投资计划。（2）数量分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告；行业分析师对标的指数成份股中基本面情况及时提供研究报告；金融衍生品分析师对证券市场、期货市场运行趋势以及金融衍生品运作机理进行研究，跟踪研究衍生品头寸与风险敞口情况，及时提供金融衍生品投资研究报告，根据既定的衍生品投资政策制定调整策略。（3）基金经理根据量化风险分析报告及金融衍生品投资研究报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最小化的目标下，采取适当的方法，控制与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本。（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，根据约定的交易审批流程，通过指数交易系统执行交易。（5）业绩与风险评估小组根据市场变化对投资组合的资产配置和调整以及衍生品的运用提出风险防范建议，对投资组合的偏离度风险与衍生品投资的交易风险进行评估，并对风险隐患提出预警；监察稽核部对投资组合的执行过程进行风险监控；基金经理依据成份股停牌、流动性等情况控制投资组合的流动性风险。投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序作出调整。
投资标准	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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