资金供求趋于平衡利率上升趋势不改-期货期权 - 研究报告

您的当前位置：首页 > 公募基金 > 融通创业板指数增强型证券投资基金

融通创业板指数A

161613

指数型基金

增强指数型基金

单位净值

0.6

万份收益

日涨跌

-0.0348%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：2.212

复权净值：1.904

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：5.95亿

总资产：6.17亿份

成立日期：2012-04-06

投资风格：指数型

管理公司：融通基金管理有限公司

经理：蔡志伟吕寒

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2012-05-07

场外日常赎回起始日：2012-05-07

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	161613
基金全称	融通创业板指数增强型证券投资基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	创业板指数收益率×95%+ 银行活期存款利率×5%
投资风格	指数型
投资目标	本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念	本基金选择能够反映创业板市场快速成长，并具有良好市场代表性和流动性的创业板指数为股票组合的跟踪标的，力求通过指数化、分散化的投资方式，坚持买入并持有的长期投资策略，以获取中国创业板市场长期增长带来的收益，从而使基金份额持有人分享中国经济长期增长的回报。
首次募资金额	48,732.17万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	1.00%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	1、由于本基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、在满足以上基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、若截至12月31日，每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且当年没有进行收益分配，则应于该年度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金为增强型指数基金，对指数投资部分，采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分采取积极配置策略，力争在跟踪误差控制范围内，获取超越基准的业绩表现。当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金建仓时间为3个月，3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。 1、资产配置本基金将不低于80%的基金资产投资于创业板指数成份股和备选成分股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。本基金将根据市场的实际情况，在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资产的配置比例，以争取实现对标的指数的超越。 2、股票组合构建对指数投资部分，本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时，基金管理人将对投资组合进行适当调整，以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪：（1）基金管理人预期指数成份股或权重发生变化；（2）由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合；（3）基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。对主动投资部分，本基金依托公司投研团队的研究结论，在结合国内外宏观经济状况，充分把握各个行业景气水平和估值水平的基础上，深入挖掘估值偏低或合理，并且成长性良好的股票品种，进行优选配置，力争获取超额收益。 3、股票组合调整在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整。（2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案，并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。（3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。（4）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。（5）法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。（6）根据主动增强策略，对增强部分头寸进行主动性的调整，在控制跟踪误差原则下，增强组合收益。主动增强策略主要为：本基金依托公司投研团队的研究结论，在结合国内外宏观经济状况，充分把握各个行业景气水平和估值水平的基础上，深入挖掘估值偏低或合理，并且基本面和成长性良好的股票品种，进行主动优选配置，力争获取超额收益。同时，在对相关证券发行主体的基本面研究的基础上，综合估值水平、溢价率等指标，本基金将有选择性地参与一级市场上新股、新债的发行或已上市券种的增发，力争获取超额收益。
决策依据	（1）法律、法规和《基金合同》的规定；（2）创业板指数的编制方法及调整公告等；（3）对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序	（1）金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算，供基金经理决策参考；（2）投资决策委员会定期召开会议，提出资产配置的指导意见，如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；（3）基金经理根据指数成份股权重变化、申购赎回情况以及跟踪误差的风险监控，适时进行投资组合的调整；（4）基金经理根据投资组合实施方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部；（5）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理；（6）监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督，风险管理小组负责向基金经理及投资决策委员会提交绩效评估报告及风险评估报告。
投资标准	投资于股票资产不低于基金资产净值的90%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征	本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{UnitBonus}}	{{$val.JsonDate({RegDate})}}	{{$val.JsonDate({XDDate})}}	{{$val.JsonDate({PayDate})}}	{{Mode}}

拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
{{Year}}	{{Proportion}}	{{$val.JsonDate({ConverDate})}}	{{Mode}}

份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{FinalScale}}	{{QtrPurchase}}	{{QtrRedemp}}	{{QtrNetPurchase}}	{{ChangedRate}}

资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Asset}}	{{Proportion}}

行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Industry}}	{{Proportion}}

持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{StockName}}	{{StockCode}}	{{Amount}}	{{Value}}	{{PctValue}}	{{PctCirculation}}

持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{BondName}}	{{BondCode}}	{{Value}}	{{PctValue}}

基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{FundName}}	{{FundAmount}}	{{FundValue}}	{{Proportion}}

持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}