| 基金代码 |
660011 |
| 基金全称 |
农银汇理中证500指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率 |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资理念 |
中证500指数是反映我国沪深股市中小市值股票整体走势的指数，具有较高的成长性特征。本基金通过对中证500指数的有效复制，将为投资人提供一个充分分享我国中小市值上市公司的系统性收益的良好投资工具。 |
| 首次募资金额 |
71,135.86万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1000元 |
| 直销申(认)购最低额 |
50000元 |
| 定期定额最低申购额 |
|
| 管理费用 |
0.75% |
| 托管费用 |
0.15% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15 个工作日；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金为被动管理的指数型基金。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，以及其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合进行相应的调整，以降低组合的跟踪误差。
1、跟踪组合的构建
2、跟踪组合的调整
（1）定期调整
（2）不定期调整
3、跟踪误差管理
4、现金头寸管理
5、债券投资管理 |
| 决策依据 |
（1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济发展环境、证券市场走势。 |
| 决策程序 |
1）标的指数研究
基金经理、行业研究员和金融工程研究人员对于标的指数进行深入的研究，充分依托公司内部研究平台并利用券商等外部研究报告，对标的指数的成分股基本面、市场流动性、权重变动等状况进行研究，详细分析基金的跟踪误差来源及改进手段，并撰写相应的研究报告以供投资决策委员会和基金经理等作为决策依据；
2）投资决策
投资决策委员会定期或临时召开会议，根据标的指数研究报告、基金绩效评估结果等，对下一阶段基金的投资原则进行决策。基金经理再根据投资决策委员会的决议和授权进行具体的组合构建。
3）组合构建
基金经理根据投资决策委员会的决议，具体构建对于标的指数的跟踪投资组合。对标的指数的跟踪采用全样本复制的模式，但也可以根据实际情况采用其他优化方法对于标的指数进行复制，其目的在于减少交易成本并防范投资风险，降低基金净值与标的指数的偏离度。
4）交易执行
集中交易室接受基金经理下达的交易指令。集中交易室接到指令后，首先应对指令予以审核，然后再具体执行。集中交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
5）风险指标实时跟踪
公司风险控制部门通过数量化的手段持续跟踪基金净值与标的指数的偏离度，对于实际跟踪误差出现大于风控限额的情况，风险控制部门将及时对基金经理和投资部门进行提示。
6）定期投资绩效评估
公司风险控制部门定期对于本基金的投资绩效进行数量化的分析，计算前一阶段本基金的跟踪误差状况，判断基金是否有效地实现了投资目标，并利用数量化模型对跟踪误差进行分解和归因分析，确认跟踪误差的来源和贡献度。风险控制部门将投资绩效评估的结果及时上报投资决策委员会并通报投资部门。
7）投资组合调整
基金经理将结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。
8）风险控制和监察稽核
公司设置风险管理委员会，定期召开会议讨论公司的各项风险问题；公司风险控制部门具体负责对投资风险进行事前识别、事中监控和事后检查；公司督察长和监察稽核部门负责对投资、研究环节的全面事前、事中和事后的合规监督检查，及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题并持续督促相关部门予以解决。 |
| 投资标准 |
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 风险管理工具 |
|
微信公众号